每个数字都有解释。毫无隐瞒。

衡量什么。 总盈利除以总亏损。盈利因子 2 表示系统每亏 $1 赚 $2。

投资者为何在意。 这是衡量交易优势最诚实的单一指标。高于 1.5 即被视为稳健；零售策略很少能持续高于 3。

在这里说明什么。 在 ，该账户每亏 1 美元约赚 3.5 美元以上。这不是几笔交易的幸运连胜——它在 笔已平仓交易中都成立。

衡量什么。 账户价值从峰值到谷底的最大跌幅（百分比）。这是投资者会经历的最糟时刻。

投资者为何在意。 回撤决定了您在心理和财务上能否坚持足够久，让优势发挥作用。多数零售 EA 的回撤在 20–60%；基金认为低于 10% 属保守。

在这里说明什么。 最大回撤 意味着账户在最糟时从高点回吐约八分之一——远在 20% 硬性净值止损之内（一旦触及将平掉一切）。该上限是设计所在；实盘数字显示实际用掉了多少。

衡量什么。 系统每次交易的平均盈利（含盈亏）。以点数计： 点/笔。

投资者为何在意。 正期望值意味着每多一笔交易平均都在赚钱。结合交易频率，它说明账户如何随时间复利增长。

在这里说明什么。 每笔交易增加 （美分账户，默认 0.01 手）——为正、稳定，足以产生 的月均收益。放大手数，期望值也同步放大——请用 计算器 查看您自己的数字。

衡量什么。 以盈利结束的已平仓交易百分比——此处分为多单（ / , ）和空单（ / , ).

投资者为何在意。 单看胜率可以被“小赚大亏”操纵。它只有与下面的盈亏比一起看才有意义——而这里两者都是正面的。

在这里说明什么。 大约三笔交易中两笔盈利，且优势在多空两侧都存在。系统不只是搭比特币上涨的顺风车：空单同样盈利。

衡量什么。 典型盈利交易比典型亏损交易大多少。平均盈利 对比平均亏损 .

投资者为何在意。 多数篮子和网格系统胜率高，但平均亏损是平均盈利的许多倍——亏损很少出现，一出现就是一大笔。比率高于 1 同时配合 高胜率，是罕见的组合。

在这里说明什么。 盈利单约为亏损单的 ，且 胜率也高。AD Quant System 是基于周期的系统——当周期达到盈利目标时所有仓位一起平仓，硬性净值止损限定了最坏情况——而已平仓记录显示的是小而可控的亏损，而非偶尔的巨额亏损。这就是盈利因子远高于常规的原因。

衡量什么。 从开仓到平仓的平均持仓时间。

投资者为何在意。 持仓时间短意味着资金不会被浮亏仓位套住数周，隔夜风险仅限于系统选择持有的部分。

在这里说明什么。 平均持仓不到一天。没有交易被挂着数周等市场回来——那正是毁掉大多数零售账户的行为。

衡量什么。 单笔交易结果围绕平均值的离散程度。越低表示交易结果越稳定。

投资者为何在意。 稳定性让投资者能够理性地确定仓位。离散度大意味着平均值掩盖了极端的单笔结果。

在这里说明什么。 每笔离散度 （美分账户），最佳交易 ，最差仅 。最大盈利约为最大亏损的十倍：异常值出现在盈利一侧，而非亏损一侧。

衡量什么。 每笔平均收益除以收益的波动性——每单位风险的回报。

投资者为何在意。 越高越好，但跨来源比较需谨慎：Myfxbook 基于日收益计算自己的夏普比率，在年轻或低波动的美分账户上显示 0.00。此处的数字按笔从实际历史计算。

在这里说明什么。 Myfxbook 对这个年轻账户显示 0.00，这在业绩记录的头几周很正常。随着历史延长，这个数字才有意义；目前盈利因子和回撤更有分量。

衡量什么。 检验盈亏是否成串出现或随机的统计指标。超过 ±1.96 在 95% 置信水平下显著。

投资者为何在意。 强负 Z 值意味着盈利倾向于跟着盈利——系统进入某种状态后会持续正确一段时间。正值意味着结果交替。两者都可利用；随机则不能。

在这里说明什么。 Z 值 表明盈利交易成簇出现——符合基于周期的逻辑：同一周期的仓位一起盈利平仓，而非每次入场都是独立的抛硬币。

衡量什么。 每笔交易的算术和几何平均收益率（占账户百分比）。GHPR 是您实际的复利增长率。

投资者为何在意。 当 AHPR 与 GHPR 相等时，回撤没有侵蚀复利——波动拖累可以忽略。

在这里说明什么。 AHPR 与 GHPR 相差不到百分之零点零一：波动拖累很小，每笔交易赚到的几乎全部进入复利。